Näin aloitat treidaamisen : aloittavan treidaajan opas

Abstract

Työn tarkoitus on toimia oppaana aloittavalle treidaajalle ja tutkia voiko ilman aikaisempaa kokemusta treidaamisesta luoda treidaus-strategian teoreettisen viitekehyksen pohjalta, ja tehdä voittoa vähintään 70% todennäköisyydellä.

Työn teoreettinen viitekehys esittelee osakemarkkinoilla tapahtuvan aktiivisen treidaamisen ja tavallisen sijoittamisen eroavaisuudet. Erityisesti teoreettisessa viitekehyksessä syvennytään käsittelemään teknistä analyysiä, johon pitkälti ammattimainen päätöksentekoprosessi treidaamisessa perustuu. Työssä esitellään treidaajien keskuudessa käytetyimmät teknisen analyysin työkalut eli indikaattorit. Lukija oppii, kuinka indikaattoreita tulkitaan, miten eri indikaattorit antavat osto- ja myyntisignaaleja, ja kuinka käytännössä treidaus tapahtuu niiden avulla. Työn tutkimusosuus toteutettiin tapaustutkimuksena (case), treidaamalla käytännössä Ninja Trader -treidausalustalla kryptovaluuttoja. Tämä menetelmä esitettiin työssä treidauspäiväkirjan muodossa.

Tutkimus alkoi luomalla strategian, joka koostettiin neljästä eri systeemistä, joissa jokaisella systeemillä oli erilainen päätöksentekoprosessi toimeksiannon tekemiselle. Strategian luomisen jälkeen treidattiin strategian mukaisesti tehden yhteensä 111 treidiä tutkimuksen aikana. Treidauspäiväkirjassa treidien päätöksentekoprosessi on avattu lukijalle tekstin ja kuvien muodossa, mikä auttaa lukijaa omaksumaan syvällisemmin teoreettisessa viitekehyksessä esitettyä tietoa ja auttaa hahmottamaan, kuinka teoriaa voidaan soveltaa käytännössä.

Tutkimustyön tulos oli kannustava, sillä strategian voittoprosentti ylitti sille asetetun tavoitteen 8,38 prosentilla, voittoprosentin ollessa 78,38%. Tämä tarkoitti käytännössä 87 voitollista treidiä 111 treidistä. Tuloksen pohjalta voidaan todeta, että teknisellä analyysillä voidaan ennustaa osakekurssin liikehdintää ja aloittavakin treidaaja pystyy luomaan systemaattisesti voittavan treidausstrategian.

The purpose of this thesis is to provide a guide for a beginner trader and to study the possibility of creating a trading strategy that makes profit with at least a 70% probability. Trading strategy is based on a theoretical framework without any previous experience in trading.

The theoretical framework of the thesis presents the differences between active trading and ordinary investing in the stock market. In particular, the theoretical framework delves deep into the technical analysis on which much of the professional decision-making process in trading is based on. It also presents the most used technical analysis tools or indicators among traders. The reader learns how to interpret indicators, how different indicators give buying and selling signals, and how to use those in practice.

The study part of the thesis was carried out as a case study, practically trading cryptocurrencies with the Ninja Trader platform and this method was presented in the form of a trading journal. The study began with the creation of a strategy consisting of four different systems, each with a different decision-making process for making trades. Following the creation of the strategy, trades were made in accordance with the strategy, making a total of 111 trades during the study. In the trading journal, the trader’s decision-making process is opened to the reader in the form of text and images, which helps the reader gain a deeper understanding of the information presented in the theoretical framework and to help shape how theory can be applied in practice.

The result of the research was encouraging, as the strategy's profit margin exceeded its target by 8.38%, with a profit margin of 78.38%. In practice, this meant 87 profitable trades out of 111 trades. Based on the result, it can be stated that technical analysis can predict the stock price movement and that even a novice trader will be able to create a winning trading strategy that makes profit systematically.